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加權指數認售權證的問題，我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍，推薦金鐵英,金鐵珊寫的 期貨與選擇權：衍生性金融商品(三版) 和金鐵英,金鐵珊的 期貨與選擇權：衍生性金融商品(二版)都 可以從中找到所需的評價。
另外網站權證種類名稱眾多，傻傻分不清？最需先搞懂認購、認售權證也說明：其實對投資新手而言，最需搞清楚「認購權證」與「認售權證」。 看多買認購、看空買 ... 指數型權證：權證價格與指數連結，例如：台股指數、金融指數、電子指數……等。 牛 ...
這兩本書分別來自新陸書局 和新陸書局所出版 。
亞洲大學 經營管理學系碩士在職專班 張庭彰所指導 黃培碩的 台指選擇權的＜凸性＞實務研究 （2018），提出加權指數認售權證關鍵因素是什麼，來自於台指選擇權、凸性、投資組合。
而第二篇論文東海大學 財務金融學系 郭一棟所指導 陳書宇的 台灣權證價格偏誤現象之研究 （2016），提出因為有 權證、選擇權、放空限制、價格誤差值、BS模型、異質觀點的重點而找出了 加權指數認售權證的解答。
最後網站00878 國泰台灣ESG永續高股息ETF基金則補充：... 售）權證成交達十筆（含）以上；（3）最近一年內委託買賣臺灣期貨交易所上市之期貨 ... 國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金及國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金累積報酬率 ...
期貨與選擇權：衍生性金融商品(三版)
為了解決加權指數認售權證 的問題，作者金鐵英,金鐵珊 這樣論述：
本書的寫作目的，是定位在為私立大學及科技大學，提供良好的上課教材。本書具有下列特色： 一、台灣的市場，台灣的商品 目前市面上的原文教科書以美國市場為主。而美國的市場與商品，跟台灣的市場與商品差別很大！這對於台灣大學生和財金從業人員來說，學習起來就會產生障礙，使用起來就無法學以致用。台灣的經濟社會已經今非昔比，應該有能力、有自信走出自己的康莊大道。本書以台灣的市場，台灣的商品為主體。雖然台灣的金融環境目前還比不上美國，但只要我們願意一起正視，一起面對，一起解決，台灣的財金環境一定會卓然有成，成為世界的模範生。 二、長話短說，去蕪存菁 目前市面上教科書長篇大論，長達
六、七百頁者。這樣會造成ㄧ個學期教不完，以及同學買書的沉重負擔。事情是可以比較簡單的。本書擷取精華再三過濾，每個章節長話短說以求去蕪存菁。本書是希望達到，以最平價的方式用有效率的方法，來傳播學術知識的目的。 三、麻雀雖小，五臟俱全 本書本文雖然只有五百餘頁，但是麻雀雖小五臟俱全。台灣衍生性商品的工具包括：期貨、選擇權與交換。標的物包括：利率、匯率與股票。這些內容全部都被涵蓋在內，包括深度的理論與實務。同學們必須擁有中等的數學能力，加上良好的學習態度，才能夠融會貫通。 四、新資訊，新觀念，新方法 本書嶄新內容包括：說明2022年台灣上市的衍生物、彙整出股價指數的計算方法、
提出新的匯率計算觀念、提出新的債券期貨CF計算方法、提出除權除息保護的觀念、彙整出商品適用的除權除息保護機制、提出賣權提早執行的原因、求出賣權提早執行價格的方法、求出新的美式選擇權平價準則、求出新的利率交換評價公式、求出新的換匯換利評價公式、以及搭配最新全真測驗題庫。
台指選擇權的＜凸性＞實務研究
為了解決加權指數認售權證 的問題，作者黃培碩 這樣論述：
選擇權市場蓬勃發展，尤其是股價指數選擇權，更是成長迅速。國際市場如此，台灣市場亦是如此。台指選擇權從2001年12月上市至今，一路大幅度的成長。2017年年度成交量已來到1.864億口左右，日成交量757768口，是台灣期貨交易所，目前所有的商品中交易量最大的。（2017年台灣期貨交易所，所有商品成交總口數是2.657億口）且未來亦呈現大幅度的成長態勢。有鑑於此，如何利用台指選擇權的商品特性，歸納整理出一套穩健實用的交易策略，不管是針對法人，個人，甚至是投資機構資產管理，都有其迫切性。 此次研究，主要針對台指選擇權。觀察大盤股價變化，相對於買權，賣權的權利金報價變化，進而發現台
指選擇權的凸性。利用台指選擇權的凸性進行交易策略的測試研究，試圖找出可以長期實務運用的投資策略。
期貨與選擇權：衍生性金融商品(二版)
為了解決加權指數認售權證 的問題，作者金鐵英,金鐵珊 這樣論述：
本書的寫作目地，是定位在為私立大學及科技大學，提供良好的上課教材。 本書特色 一、台灣的市場，台灣的商品 目前市面上的原文教科書以美國市場為主。而美國的市場與商品，跟台灣的市場與商品差別很大！這對於台灣大學生和財金從業人員來說，學習起來就會產生障礙，使用起來就無法學以致用。台灣的經濟社會已經今非昔比，應該有能力、有自信走出自己的康莊大道。本書以台灣的市場，台灣的商品為主體。雖然台灣的金融環境目前還比不上美國，但只要我們願意一起正視，一起面對，一起解決，台灣的財金環境一定會卓然有成，成為世界的模範生。 二、長話短說，去蕪存菁 目前市面上教科書長篇大論，長達
六、七百頁者。這樣會造成一個學期教不完，以及同學買書的沉重負擔。事情是可以比較簡單的。本書擷取精華再三過濾， 每個章節長話短說以求去蕪存菁。本書是希望達到，以最平價的方式用有效率的方法，來傳播學術知識的目地。 三、麻雀雖小，五臟俱全 本書本文雖然只有五百餘頁，但是麻雀雖小五臟俱全。台灣衍生性商品的工具包括：期貨、選擇權與交換。標地物包括：利率、匯率與股票。這些內容全部都被涵蓋在內，包括深度的理論與實務。同學們必須擁有中等的數學能力，加上良好的學習態度，才能夠融會貫通。 四、新資訊，新觀念，新方法 本書嶄新內容包括：說明 2020 年台灣上市的衍生物、彙整出股價指
數的計算方法、提出新的匯率計算觀念、提出新的債券期貨 CF 計算方法、提出除權除息保護的觀念、彙整出商品適用的除權除息保護機制、提出賣權提早執行的原因、求出賣權提早執行價格的方法、求出新的美式選擇權平價準則、求出新的利率交換評價公式、求出新的換匯換利評價公式、以及搭配最新全真測驗題庫。
台灣權證價格偏誤現象之研究
為了解決加權指數認售權證 的問題，作者陳書宇 這樣論述：
本研究探討在台灣發行的認購(售)權證的價格誤差之原因，資料期間為2010年到2016年，並使用台灣加權股票指數作為標的股票。我們發現誤價的現象符合Shleifer and Vishny (1997)的套利限制理論與Hong, Scheinkman and Xiong (2006)的資產浮動理論，所以本研究使用流動性與週轉率當作控制變數。Li and Zhang(2011)解釋香港的權證和選擇權價格之差，是基於流動性的不同。而本研究使用台灣加權股價指數的權證和選擇權資料，發現其價格之差是由於權證存在著放空的限制，在不同的看法(Different in opinion)下，投資人心中的價格都不相
同，且權證有賣空限制，想要悲觀的投資人無法放空，所以將使得權證價格高於合理價格，造成權證價格的波動，使得誤價擴大。本研究觀察隱含波動、成交量、剩餘期間與權證收盤價在不同的情況下，影響誤價之效果。結果發現在投資人不同的看法下，隱含波動率與價格誤差呈現正相關，使得價格有所波動，而導致價格誤差。剩餘期間與收盤價也大致與誤價呈現正相關，唯有在認售權證的剩餘期間一到三個月時，收盤價呈負相關，在五個月以上時剩餘期間呈現負相關。而成交量大的時候，價格能較快反應在權證價格上，使得誤差效果降低，而本研究的結果發現認購權證成交量與誤價呈現負相關，符合此預期。