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資料探勘於台灣指數股票型基金（ETF）發展之研究

為了解決大 毅 成交 明細的問題，作者呂宜君 這樣論述：

台灣指數股票型基金（Exchange-traded funds,ETF）市場於台灣蓬勃發展，滿足各類投資人多元化之資產配置，只需於集中市場買進ETF，便可達到買賣標的指數一籃子股票之效果，而台灣50為台灣第一支交易型證券指數，對於操作選股時，亦為重要之指標，其成份股涵蓋台灣證券市場市值前50大上市公司，於各產業中處重要之支配地位，具營收穩定、交易量活躍及市場認同度高之特點。本研究運用資料探勘中關聯性法則技術（Association rules），選擇關聯法則中的Apriori演算法，以支持度、可靠度與增益值為門檻，尋找有用之規則，探討台灣集中市場各上市類股、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展

基金會第11屆資訊揭露評鑑A++等級股票、外資券商評等薦買股及台灣50成份股之關聯性，再以資料探勘技術找尋關聯性規則，於台灣指數股票型基金（ETF）發展建議，進而提供投資組合之概念及建議，作為投資人投資決策之參考。

高頻交易應用於股票期貨造市避險策略之研究

為了解決大 毅 成交 明細的問題，作者陳集 這樣論述：

臺灣期貨交易所為了提升交易市場的價格接密性、連續性、穩定性、及市場流動性，並協助市場促成交易，於交易市場設置了造市者制度(Market Maker)。造市者的責任在於提供市場流動性、維持價格穩定、價格連續及價格發現等功能。而國內期貨自營商大多肩負著造市者角色，需自行承擔交易風險，又要達成造市目的與兼顧損益平衡。 高頻交易是一種創新的交易方式，特性是「交易頻繁，但每次獲利微薄」，且通常是日內交易，其核心競爭力在於交易速度。利用高頻交易技術，應用於自營商造市策略，以達成造市目的且降低交易風險。研究實作依據股票現貨市場的買賣價量，設計出有效的造市報價策略，同時加入高頻避險機制。標的資

料使用臺灣股票期貨，依市場情況區分為「A組股票期貨」與「B組股票期貨」；A組股票期貨取樣檔數為50檔，B組股票期貨取樣檔數為100檔。取樣區間由西元2011年6月1日至西元2013年2月28日。 本研究依據造市成交點數與反向平倉點數的價差點數，統計出各商品各月份的平均價差點數，此平均價差點數越趨近於零，無論正值或負值，均代表造市者的避險越成功，如若平均價差點數大於零，更表示造市者不僅為市場創造了流動性，更從中賺取了少許獲利，同時代表本研究所使用之造市策略方法是成功的。 經實證結果證明，本研究所提之造市避險策略成功率至少超過七成；當造市所創造的流動性越高，避險成功率甚至高達九成九以上

，確實能達成造市者的角色責任並兼顧損益平衡。