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銘傳大學 經濟與金融學系碩士班 呂文正所指導 黎彥汝的 天然氣價格之線性與非線性預測與分析 （2021），提出天然氣期貨ng關鍵因素是什麼，來自於美國天然氣期貨、ARIMA 模型、馬可夫轉換模型。
而第二篇論文國立高雄科技大學 國際企業系 邱魏頌正所指導 林家安的 鑽井活動對天然氣價格的不對稱影響分析 （2019），提出因為有 鑽井活動、天然氣、不對稱、非線性ARDL的重點而找出了 天然氣期貨ng的解答。
天然氣價格之線性與非線性預測與分析
為了解決天然氣期貨ng 的問題，作者黎彥汝 這樣論述：
近年來各國將天然氣視為重要的能源組合之一，可預見的是將來天然氣市場價格的波動將嚴重影響能源組合。若能事先了解天然氣市場價格的波動，將有助於擬定相關的政策，因此本研究主要的目的是找出最佳天然氣價格的模型。本研究主要利用ARIMA模型與馬可夫轉換模型進行估計與預測天然氣未來的價格，並且進行樣本外預測，找出線性與非線性模型下，最佳的預測方法。研究結果顯示馬可夫轉換模型狀態一設為高波動，狀態二設為低波動狀態。在狀態一當中，天然氣落後一期期貨價格、天然氣落後二期期貨價格、美國天然氣基金以及美國天然氣庫存具有顯著之影響；在狀態二當中，只有天然氣落後一期期貨價格有顯著影響。狀態一持續之機率為14.7%小於
狀態二持續機率之76.8%，其結果表示當期為低波動狀態下期為低波動狀態機率較高，表示天然氣期貨價格在狀態二具有持續性，狀態二之持續性優於狀態一之持續性。根據預測績效衡量指標顯示馬可夫轉換模型為最佳預測模型，但ARIMA單變量模型、ARIMA多變量模型與馬可夫轉換模型間只有些許的差異，三者間預測差距皆為不大。
鑽井活動對天然氣價格的不對稱影響分析
為了解決天然氣期貨ng 的問題，作者林家安 這樣論述：
本研究主要探討鑽井活動對天然氣價格的影響為何會呈現不對稱的關係，並加入天然氣儲存量作為控制變數。美國是個能源豐富的國家，特別是天然氣、頁岩油、原油近年來產量大增，雖然天然氣產量連續12個月增長，但美國NYMEX天然氣期貨價格卻暴漲，從 2018年11月2日的3.32美元/百萬英熱上漲至14日最高4.96美元/百萬英熱，漲幅最高達到50%，創2014年以來新高。本研究依據經濟學古典學派學者李嘉圖提出的邊際報酬遞減法則假設鑽井活動與天然氣價格之間呈現非線性關係。此外，也根據Hunt & Ninomiya（2003）的研究提到這種關係可能不是線性的，因為油井產能、鑽機效率、鑽井成本、通貨膨脹、對沖
、庫存變化等等可能會產生滯後影響，取決於鑽機數量。因此，要進行量化和分析這種關係需要使用非線性模型。Mohn & Osmundsen（2011）提供了有關石油價格和鑽井平台活動關係的進一步證據，表明隨著價格下降，鑽井和勘探活動相對於油價上漲的影響（不對稱效應）下降更多。因此，評估鑽井活動對天然氣價格的傳遞效應是非常有意義的。本研究的研究期間為2001年1月至2018年12月，共216筆的月資料，數據取自美國能源信息管理局(EIA)，在研究方法上，首先應用單根檢定檢視資料的單根性質，在共整合的檢定過程中，我們採用Pesaran et al.（2001）的邊界共整合檢定並運用誤差修正模型進行分析，
最後以非線性ARDL檢定鑽井活動與天然氣價格之間的關係，檢定結果發現四項分類實驗模型皆為非對稱，即所謂的非線性模型。