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探討新興國家ETF與股價指數之動態關聯性

為了解決歐洲天然氣etf的問題，作者劉淑媛 這樣論述：

新興市場擁有可能比已開發國家更快速的成長速度，原物料價格的上漲，如銅、鐵礦石、石油及農產品等收益，帶動新興國家的成長，然而各國的政治、貨幣等波動，將伴隨著更大的風險。欲經由國際股票實現投資組合多元化，投資iShares MSCI所推出各國的ETF是最直接且最具流動性。因各個新興國家所擁有的自然資源不同，不同過去學者研究只探討大宗商品物價指數與新興國家的動態關聯性，本研究在控制變數涵蓋了天然氣勘探類、全球農業類、全球貴金屬類、全球能源類及全球商品類等股價指數及匯率下，分別探討各新興國家股市與美國ETF之動態關聯性。並探討中美貿易戰對各新興國家所造成的衝擊，新興國家股市與美國ETF之動態

關聯性是否有結構性的改變。研究結果顯示，自2010年至2018年期間，各國股價指數與iShares MSCI ETF具有共整合關係，當iShares MSCI各國ETF與各國股價指數偏離均衡狀態時，主要都是經過iShares MSCI各國ETF來調整達到長期均衡。美洲與歐洲國家的iShares MSCI 各國ETF的調整速度比亞洲國家來得快。就短期均衡，除了亞洲中國與歐洲土耳其外，亞洲、歐洲及美洲各國的iShares MSCI ETF皆領先各國股價指數。在中美貿易戰後，就長期均衡而言，此期間當iShares MSCI各國ETF與各國股價指數偏離均衡狀態時，主要仍然是經過iShares MSCI

各國ETF來調整達到長期均衡且都顯著。在短期均衡方面，亞洲泰國、菲律賓，歐洲土耳其及美洲巴西，iShares MSCI ETF與各國股價指數沒有明顯的領先關係，其他各國仍然是iShares MSCI ETF領先各國股價指數。且匯率及原物料指數等控制變數對中國股價指數及俄羅斯的iShares MSCI ETF與股價指數都有顯著的影響。南韓、印尼及南非不具有共整合關係，對亞洲的南韓與印尼，iShares MSCI ETF領先兩國股價指數，匯率及原物料指數等控制變數對iShares MSCI ETF較有顯著的影響。就南非而言，就整個研究期間，iShares MSCI 南非ETF與南非40股價指數互相

都有顯著的影響，但在中美貿易戰後，南非40股價指數領先iShares MSCI南非ETF。匯率及原物料指數等控制變數在整個研究期間對iShares MSCI 南非ETF與南非40股價指數幾乎都有顯著的影響，但在中美貿易戰後，對二者的影響相對較弱。

波動與外溢效應之關聯性分析：以鋼鐵、煤炭及天然氣指數型基金為例

為了解決歐洲天然氣etf的問題，作者馬韶鴻 這樣論述：

過往研究報告多數是探討食品跟石油或股票指數跟期貨間的關係，少有探討鋼鐵、煤炭跟天然氣ETF波動性變化及傳染效應。本研究以波動傳遞觀點開始，利用多變量GARCH模型，以美國紐約證券交易所掛牌的鋼鐵、煤和天然氣共6支ETF為樣本檢測，透過多變量波動模型建構，評估ETF波動性及報酬變動異質性及序列相關影響。本研究用單根檢定(ADF)進行恆定分析，尋求最適模式。分析煤炭、天然氣與鋼鐵ETF各市場之間的短期和長期報酬關係，使用對角線Baba, Engle, Kraft and Kroner (BEKK)、固定條件相關性Constant Conditional Correlation (CCC)、和動態

條件相關，Dynamic Conditional Correlation (DCC)，並比較各模型差異的性質，以確定鋼鐵、煤炭跟天然氣ETF最適合模型及完整分析。歸納本研究實證分析得知: 利用Akaike information criterion (AIC)最小值，檢測自回歸條件異方差的ARCH與GARCH存在效應，鋼鐵、煤炭及天然氣ETF的確存在價格相關及波動傳染效應，反映彼此間互動關係。短期或許會受到不同市場供需影響，長期而言具有穩定均衡關係。資產報酬波動會隨時空環境改變而產生不同變化，指數型基金Exchange-Traded Funds( ETF)在不同市場或資產下波動性會隨時間

環境具有群聚效應。另利用多變量MGARCH其中三種模型CCC、DCC、BEKK模型檢測。發現固定條件相關(CCC)模型比動態條件相關(DCC)的配適度佳，在CCC模型中發現鋼鐵及煤炭ETF，大部分的ARCH(α)和所有的GARCH(β)，存有顯著之波動性效果，跨波動外溢效應影響程度亦強，且顯著。當煤炭價格上揚、供需產生變化、匯率及運費都會影響鋼鐵價格。本文針對波動關係加以分析，在不同階段時期，變數間存在波動傳遞效果，各國政府都可參考數據模型實施策略穩定物價，在投資策略上提供投資人或避險者參考。