液化石油氣價格的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列線上看、影評和彩蛋懶人包

公平交易法：司法案例評析(二版)

為了解決液化石油氣價格的問題，作者何之邁,張懿云,林廷機,陳志民 這樣論述：

　　公平交易法於104年初再經修正。自81年至101年最高行政法院及台北高等行政法院20年間適用公平交易法案件逾1300則。本書以此為張本並及智慧財產法院等裁判摘選28則，範圍包括該法限制競爭及不公平競爭兩大部分之規範內容。本書就公平交易法實施20年間之司法案例，詳予檢視分析，篩選不論從理論或實務上，具代表性之案件，或者是在案件事實或理由爭點上具爭議性而足資檢討者。體例上，每一案件針對其主要爭點、事實摘要及裁判內容而予解析評釋，冀對公平法理論及實務有所裨益。

液化石油氣價格進入發燒排行的影片

國際石化產品價格之動態波動性及關連性

為了解決液化石油氣價格的問題，作者鄭宗謙 這樣論述：

近年來由於北美頁岩油興起使得美國丙烷由進口國轉變成淨出口國，同時使用丙烷脫氫工藝生產丙烯在亞洲的中國地區流行，此現象引發本研究擬透過液化石油氣丙烷所延伸探討石化產品(包含石腦油、丙烷及丙烯)價格波動及區域間價格套利關係之研究動機。本論文收集三個地區丙烷價格、一個石腦油價格及四個地區丙烯價格資料，研究期間涵蓋2010年1月至2022年4月，藉由共整合模型及DCC-MGRACH模型來實證分析價格間是否存在長期均衡關係及價差波動度時間變化。實證結果指出在共整合長期均衡關係中，丙烷中東(Saudi Aramco)合約價(C3CP)與遠東指數丙烷現貨價格(C3FEI)除了對北美薩斯州貝爾維尤山丙烷

現貨價(C3MB)不存在共整合長約均衡關係外，其他同丙烷產品或替代財（日本石腦油）或下游產品丙烯均有長期均衡關係。特別是北美薩斯州貝爾維尤山丙烷現貨價(C3MB)僅對自己美國丙烯價格(USAC3)存在長期均衡關係，而日本石腦油價格(MOPJ)對西歐丙烯CIF價格(WEC3)卻發現不存在長期均衡關係，但卻在下游產品丙烯價格可發現地緣性相近的兩區域價格呈現長期均衡關係。 DCC-MARCH模型認定丙烷價差交叉波動度時間變化呈現反向關係，丙烷與石腦油替代財價差波動相似，丙烯價差交叉波動度時間變化相似在2015年石油危機及2021年美國寒潮波動變化最大。最後，丙烷區域價差的相關係數呈現負相關，石腦油

與丙烷價差相關係數呈現正相關，丙烯區域價差的相關係數呈現正相關，但在2022年一度呈現負相關。

能源價格風險

為了解決液化石油氣價格的問題，作者[英]湯姆·詹姆斯om James 這樣論述：

《能源價格風險》一書的作者Tom James有十多年從事場外衍生品交易的豐富經驗，尤其是在能源和商品衍生品方面。他的職業領域囊括了衍生品交易、經紀業、通過衍生品提供結構化金融服務、風險管理咨詢與培訓。由他撰寫的這本書介紹了各種能源商品(包括原油、石油產品、天然氣、液化石油氣和電力)的衍生品交易品種，並詳細說明了如何利用這些衍生品工具來進行風險控制與套期保值，這些介紹與說明不僅具有一定的理論價值，更具有相當前瞻性的實務價值。 可以說前文談到的第四個挑戰，正是要通過建立各種能源衍生品品種並完善相關衍生品交易的風險控制與監管法規來解決的。而本書則提供了幾乎所有能源衍生品的素材，並附有一些國際通

行的風險控制與相應衍生品交易的會計准則文件。這對我國發展能源衍生品市場、完善能源衍生品交易的風險控制與監管方面的法規具有很好的借鑒意義。希望本書的翻譯，從宏觀層面講，能為我國應對上述第四個挑戰，發展能源金融市場提供一個很好的素材參考；從微觀層面講，能為我國能源企業、能源從業人員在國際市場上利用衍生品進行風險管理提供專業方面的指導。如能達到這兩個目的，則不僅是原作者所樂見的，更是對參加翻譯的同仁們半年多辛苦的最好報酬。 第1章 風險管理風險矩陣金融風險基差風險法律風險、操作風險和稅收風險小結第2章 能源衍生品市場：場內市場和場外市場場內市場和場外市場期貨市場互換和期權小結第3

章 能源期貨合約引言期貨合約的關鍵因素期貨期權合約期貨市場套期保值期貨轉現貨交易（EFP）和期貨市場交割國際石油交易所（倫敦）布倫特原油期貨標准合約國際石油交易所（倫敦）布倫特原油期權標准合約國際石油交易所（倫敦）柴油期貨標准合約國際石油交易所（倫敦）柴油期權標准合約國際石油交易所天然氣期貨標准合約紐約商業交易所WTl輕質低硫原油期貨合約WTI輕質低硫原油日歷價差期權紐約商業交易所取暖油期貨合約紐約商業交易所紐約港無鉛汽油期貨和期權合約第4章 場外能源及相關衍生品市場場外能源衍生品市場場外石油衍生品市場主要石油和天然氣相關場外互換歐洲電力和天然氣市場全球電力市場——發達或發展中的衍生品市場歐洲

天然氣市場歐洲煤互換（現金結算而非實物結算）天氣風險金融衍生工具一些新進展——運費費率互換（現金結算）衍生工具遠期曲線評估「第5章 期權——交易和套期保值應用策略波動率期權的種類對沖能源價格風險的期權交易策略一些希臘字母簡介期權策略場外交易期權和常用的期權結構化工具期權交易——波動率交易第6章 能源期權定價——該使用何種模型能源市場上期權的種類期權價值的一般規律適用於能源產業的期權模型的種類有關期權定價的參考書目第7章 風險價值和壓力測試一個風險管理的情形VAR和其他的風險衡量方法第8章 何時建立風險管理或交易程式的疑問第9章 管理控制第10章 「偷聽者」套期保值指南第11章 操作風險第12章

衍生品合約應用列舉及套期保值案例第13章 風險管理程序和政策制定指導第14章 能源市場運用的技術分析第15章 后安然時代——關於信用控制和風險降低手段的應用指南第16章 能源金融第17章 場外衍生工具的法律風險制作和法律文件第18章 衍生品的國際全計准則附錄1 風險管理評估示例附錄2 CDS 市場上的主要能源部門部和運輸單位（2002年9月）附錄3 國際互換及衍生工具協會（ISDA）主協議附錄4 國際互換及衍生工具協會生品交易確認書示例短期互換交易確認書術語表 當凱恩斯1944年來到布雷頓森林時，他的公文包里裝了四份文件，正是這四份文件決定了建立世界性的金融機構組織以作為

促進「二戰」后經濟復蘇和穩定增長的基石。其中的三份文件付諸實踐成立了我們今天所知的世界銀行（WB）、世界貿易組織（wro）和國際貨幣基金組織（IMF）。第四個文件的提議——成立世界商品基金組織（WTF）——沒有實現，這對當時處於困境中的戰后經濟來說是一個難以承受的挑戰。 自從那時起，政府和商業界中的精英們一直在嘗試着解決商品依賴型國家和企業的經濟問題。他們嘗試過緩沖儲備、價格支持機制和其他的一些方法，但這其中的大多數方法都失敗了。在聯合國和世界銀行，第三世界的債務問題常常是談判的主題，但是在許多情形下債務僅僅是一個表象——真實情況是商品問題。 幸運的是，時至今日，現代金融服務業已擁

有完備的風險管理工具去管理那些極易波動的商品市場的風險，且現在這些工具被跨國機構認為是對那些浪費的旨在援助貧窮國家傳統項目的一種較為可行的替代。能源風險管理對那些重負債國家來說具有較高的優先性。 在20世紀的前70年里，盡管存在着一些世界性的沖突，但是能源價格還是相當穩定的，而能源業務很大程度上也是在政府和跨國藍籌企業之間展開的。這一切都在1973年突然發生了變化，此時中東各國已經意識到他們擁有的「黑全」的真正價值；石油價格也開始隨着石油輸出國組織歐佩克（OPEC）對石油供應的控制而瘋漲。從那時起，在公開和透明交易市場上的交易活動量開始飆升：首先是石油，接着是天然氣及現在的電力和天氣。

套期保值活動也變得非常頻繁，開始主要是能源高消費者——航空公司、鋁業冶煉廠、發電廠和類似機構——在進行着這些風險對沖的活動。今天在為這類公司所做的投資建議或陳述中，沒有一個股權投資分析師會不涉及對套期保值策略和頭寸的詳細闡釋。由於未對原油進行套期保值而可能造成經濟紊亂，現在能源供給商也開始運用能源消費者所應用的套期保值方法。 這些價格風險工具的潛在使用者經常會被復雜的交易術語和數學公式所蒙蔽。你沒有必要知道價格風險管理工具的數學原理，只需知道如何有效地使用它們。本書為讀者揭開了當今世界風險管理的「神秘面紗」，向讀者清晰地展示了目前市場上可用的風險緩沖工具和策略。沒有應用這些風險管理

工具的投資活動就是真正的投機。

實證探討臺灣家用液化石油氣的零售訂價機制

為了解決液化石油氣價格的問題，作者任佩祈 這樣論述：

臺灣屬天然資源匱乏的海島型國家，各項能源均需仰賴進口，近來國際原油價格上漲，帶動液化石油氣價格攀升，液化石油氣經營模式由原本的獨占性市場改革至現今的市場競爭機制，在外界的各種影響之下，液化石油氣在臺灣各地區銷售價格不一。因此，本研究嘗試利用共整合序列的特性，建構不對稱誤差修正模型，試圖針對為臺北市、新北市、基隆市、桃園縣、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣及臺東縣等19個縣市，估計原油價格的漲跌對家用液化石油氣零售價格的衝擊，並檢視價格的調整是否存在不對稱情況。本研究發現歸納如下：一、透過殘差項ADF檢定可以發現，原

油價格與家用液化石油氣零售價格之間存在顯著之長期均衡關係。而油價市場看似呈現國際原油價格對家用液化石油氣零售價格的不對稱轉嫁，不一定為正向衝擊的調整較為快速。二、透過價格不對稱檢定，可以推斷短期的價格不對稱是普遍存在的現象，且由係數的估計結果來看，19個縣市的家用液化石油氣零售價格對負向油價衝擊有較大的反應。三、在累積調整方面，大部分價格調整路徑並非如多數文獻所主張的「火箭與羽毛」效果，短期油價的上漲並非對家用液化石油氣零售價格有較大的拉升效果，所有縣市的液化石油氣零售價格均為負向油價衝擊調整速度較快，正向油價衝擊調整所需期數較長，屬於跌快漲慢的調整模式，較符合Kirchgassner and

Kubler (1992) 形容受到政府的干預行為的「政治-經濟不對稱」效果。