銀行公會taibor的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列線上看、影評和彩蛋懶人包

臺灣短期利率指標異常報價之實證研究

為了解決銀行公會taibor的問題，作者李克恭 這樣論述：

短期利率指標為IRS等利率衍生性商品定價重要依據，應具有公正性及代表性，國內長久以來以Thomson Reuters 6165頁面報價利率為指標，惟工商時報於2009年3月25日報導此指標於IRS定價日遭銀行聯手作價壓低利率以賺取利差，除6165之公正性遭到市場質疑外，金管會及中央銀行亦關心此事件，票券公會為導正6165可能遭操縱之現象，爰順勢委託集保結算所編製新短期利率指標TAIBIR。6165是否真如市場揣測及工商時報之報導，有金融機構意圖影響定價，爰收集2008及2009年各金融機構於6165之報價，經繪製各金融機構報價利率與6165定價利率走勢圖，再以統計檢定方式及迴歸分析方法探討各

別報價機構之行為。經實證研究發現有數家銀行應有意圖影響6165定價之異常報價行為，另說明TAIBIR設計改善6165可能被操縱之機制應屬有效，俾貨幣市場參與者及相關學術研究引用短期利率指標之參考。

TAIBOR與LIBOR利率的連動分析

為了解決銀行公會taibor的問題，作者陳姿穎 這樣論述：

本文以台灣TAIBOR及英國倫敦LIBOR兩者利率於2005年10月至2008年10月間之日資料，分析所有變數在長期下是否存有均衡關係，最後以Granger因果關係檢定TAIBOR與LIBOR兩者間是否存在因果關係。各變數經由單根檢定均為顯著拒絕虛無假設；實證結果發現：第一，利用Johansen共整合檢定發現1週與1個月的對應TAIBOR與LIBOR利率存在長期均衡的關係；第二，TAIBOR長短期差對1個月LIBOR存在共整關係；最後，Granger因果關係檢定得知TAIBOR與LIBOR兩者間並無存在因果關係，相互間無法預測。